基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略 |
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引用本文: | 赵仁建,徐玉柱.基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略[J].云南金融,2012(4X):245-245. |
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作者姓名: | 赵仁建 徐玉柱 |
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作者单位: | 中央财经大学 |
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摘 要: | 文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。
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关 键 词: | 风险调整资本 风险价值 最优再保险策略 成数再保险 停止损失再保险 VarCVar |
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