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中国国债的中短期利率期限结构初探
引用本文:刘劲容,杜云岳.中国国债的中短期利率期限结构初探[J].云南金融,2012(5X):264-264.
作者姓名:刘劲容  杜云岳
作者单位:中央财经大学金融学院
摘    要:本文基于利率期限结构的理论,结合我国国债市场的实际情况,采用息票剥离法估计中短期国债利率的收益率曲线和期限结构。选取了2011年11月的数据进行样本分析,并得出结论:中短期利率波动较大,规律性不强,原因主要是由于宏观政策和市场本身的缺陷导致。

关 键 词:贴现利率  息票剥离法  期限结构  收益率曲线
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