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| 基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析 | |
| 引用本文： | 北京第二外国语学院科研立项小组.基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析[J].云南金融,2011(3X):101-102. |
| 作者姓名： | 北京第二外国语学院科研立项小组 |
| 作者单位： | 北京第二外国语学院国际经贸学院 |
| 基金项目： | 北京第二外国语学院研究生科学研究基金2010年度项目资助 |
| 摘 要： | 股指期货和ETF基金是我国资本市场现有交易品种,投资者分别通过股指期货或ETF可进行套利交易。股指期货的特点是高杠杆性;ETF的特点是价值稳定﹑流动性高。本文通过对上证50ETF和沪深300股指期货历史交易数据进行分析,发现两者都是非平稳时间序列数据,因此利用协整检验,发现二者具有长期均衡的协整关系,进而构建协整模型,证明沪深300股指期货与上证50ETF基金可以进行复合套利,并得出二者回归模型。 |
| 关 键 词： | 股指期货ETF复合套利 协整关系 |
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