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VaR理论模型在证券组合投资中实证分析
引用本文:何煦.VaR理论模型在证券组合投资中实证分析[J].云南金融,2011(9X):83-83.
作者姓名:何煦
摘    要:目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行。目前在国际市场上存在着很多的风险测量的方式,其中VaR模型已成为金融市场上非常重要的测量方式。首先介绍了关于证券组合投资的基本概念及面临的主要风险,再介绍了VaR模型的主要计算方式、优缺点以及VaR模型主要的获取方法。最后重点分析了在VaR约束下使用方差-协方差法的投资组合决策。

关 键 词:VaR  模型  证券投资组合  方差—协方差法
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