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| 应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究 | |
| 引用本文： | 张文,张屹山.应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J].南方金融,2007(2):12-15. |
| 作者姓名： | 张文 张屹山 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院,吉林,长春,130012 |
| 摘 要： | 度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。 |
| 关 键 词： | 极值理论 操作风险 经济资本 VaR ES |
| 文章编号： | 1007-9041-2007(02)-0012-03 |
| 修稿时间： | 2006年10月12 |
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