基于BP神经网络与支持向量机的股票指数预测模型比较 |
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引用本文: | 彭望蜀.基于BP神经网络与支持向量机的股票指数预测模型比较[J].南方金融,2013(1):71-72,91. |
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作者姓名: | 彭望蜀 |
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作者单位: | 中山大学数学与计算科学学院,广东广州,510275 |
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摘 要: | 本文在阐述创新型预测模型理论的基础上,分别利用基于BP神经网络和支持向量机的股票指数预测模型,在小样本的情况下对沪深300指数进行了研究和短期预测.研究结果表明,基于支持向量机的预测模型在预测精度、收敛时间、最优性等方面均优于基于BP神经网络的预测模型.
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关 键 词: | 金融市场 BP神经网络 支持向量机 股票指数预测模型 |
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