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中国银行间同业拆借利率预测模型研究
引用本文:彭化非,任兆璋.中国银行间同业拆借利率预测模型研究[J].南方金融,2005(1):23-25.
作者姓名:彭化非  任兆璋
作者单位:华南理工大学金融工程研究中心,广东,广州,510640
摘    要:中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。

关 键 词:隔夜同业拆借利率  预测模型  GARCH模型  ARIMA模型
文章编号:1007-9041-2005(01)-0023-03
修稿时间:2004年11月19
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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