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| 生灭过程假设和股价相对偏差分析——以上证50指数成分股为例 | |
| 引用本文： | 高劲.生灭过程假设和股价相对偏差分析——以上证50指数成分股为例[J].浙江金融,2008(10). |
| 作者姓名： | 高劲 |
| 作者单位： | 广西师范大学 |
| 基金项目： | 广西教育厅科研项目立项课题(面上项目)，广西师范大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 何种随机过程能较好地描述股票价格波动,是一个十分有意义的问题。1900年法国数学家巴施里耶(Bachelier,1900)提出,证券价格的变化可以看作是普通布朗运动。萨缪尔森在1965年(Samuelson,1965a,1965b)更进一步提出,股票价格的变化遵循几何布朗运动。此后,几何布 |
| 关 键 词： | 偏差分析 生灭过程 成分股 股票价格波动 几何布朗运动 股价 随机过程 证券价格 |
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