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内部评级法下信用风险经济资本计量研究
引用本文:索彦峰,肖旭.内部评级法下信用风险经济资本计量研究[J].浙江金融,2009(1).
作者姓名:索彦峰  肖旭
作者单位:1. 浦发银行博士后工作站
2. 浙江金融职业学院
摘    要:根据IRB法,银行必须按照特定的定义将银行账户划分为公司、主权、银行、零售及股权五个具有不同风险特征的资产类别,从而形成不同的风险暴露分类.然后针对不同的风险暴露类别,银行在满足某些最低条件和披露要求的条件下,得到监管当局批准后,可在四个风险因子的内部估计值的基础上,分别确定对于各类风险暴露的非预期损失的资本要求K(也即风险权重甬数).这四个风险因子分别是违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)以及期限(M),对于不同的风险暴露类别,其计量规则也不尽相同.

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