财险公司经济资本配置模型的构建与实证分析 |
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引用本文: | 黄素,林晓亮.财险公司经济资本配置模型的构建与实证分析[J].浙江金融,2008(4):48-49. |
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作者姓名: | 黄素 林晓亮 |
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作者单位: | 1. 保险职业学院 2. 湖南大学 |
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摘 要: | 欧盟偿付能力Ⅱ计划将保险公司资本要求分成两类:一是最低资本要求;二是偿付能力资本要求。对于偿付能力能力资本要求,欧盟委员会提供了两种计量方法:标准法和内部模型法。标准法即是基于风险的因子调整法,如美国的RBC法和瑞士的偿付能力测试方法等。而内部模型法则更贴近于保险公司的实际风险情况,如FSA法和PV法。在此背景下,经济资本作为一种基于风险的资本要求测算方法在学术界被提出并被应用于资本配置中。经济资本能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓资本的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求。
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关 键 词: | 财险 经济资本 配置模型 内部模型法 标准法 计量方法 欧盟委员会 偿付能力 最低资本要求 保险 计划 |
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