|
|||||
|
|
| 期权调整价差模型及其运用 | |
| 引用本文： | 贺涛,陈蓉.期权调整价差模型及其运用[J].中国货币市场,2005(6):57-59. |
| 作者姓名： | 贺涛 陈蓉 |
| 作者单位： | [1]厦门大学金融系硕士研究生 [2]厦门大学金融系讲师 |
| 摘 要： | 随着利率市场化改革的深入以及升息预期的加强，2004年中国的债券市场上出现了各种含权债券。期权的嵌入增加了债券的吸引力，但同时也改变了债券未来的现金流，使债券的定价与分析变得越来越复杂。该文介绍了国际市场比较流行的期权调整价差(OAS)方法，并选取国开行含权债券数据，对该理论的运用进行尝试。 |
| 关 键 词： | 期权调整价差模型 利率市场化改革 中国 金融市场 资金流量 OAS |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |