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| 浮动利率债券定价模型与实证研究 | |
| 引用本文： | 江明波.浮动利率债券定价模型与实证研究[J].中国货币市场,2002(7):50-52. |
| 作者姓名： | 江明波 |
| 作者单位： | 鹏华基金管理公司基金管理部 |
| 摘 要： | 本文从利率期限结构的随机模型理论出发，应用Vasicek模型得到当前的利率期限结构的估计及其隐含的远期利率，进而确定浮动利率债券的未来收益率，再利用附息国债定价公式得到浮动利率国债的价格。实证研究表明，Vasicek模型确定的债券理论价格与市场价格相当吻合。 |
| 关 键 词： | 浮动利率债券 定价模型 实证研究 利率期限结构 Vasicek模型 市场价格 |
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