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利率期限结构对通货膨胀预测能力的实证分析
作者姓名:
朱世武
作者单位:
[1]清华大学经济管理学院金融系副教授 [2]中国金融学会金融工程专业委员会委员 [3]清华大学中国金融研究中心金融数据库总监
摘 要:
国外的研究表明,利率期限结构对一国的通货膨胀率具有一定程度的预测能力。那么,在我国,利率期限结构是否隐含了未来通货膨胀的信息,央行又能否使用利率期限结构作为制定和度量货币政策的依据呢?本文通过银行间债券市场的收益率数据拟合得到的利率期限结构,分三个步骤对此进行了验证。
关 键 词:
利率期限结构
通货膨胀率
各义利率
实际利率
预测能力
实证分析
银行间债券市场
货币政策
数据拟合
收益率
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