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| 利率期限结构对通货膨胀预测能力的实证分析 | |
| 引用本文： | 朱世武.利率期限结构对通货膨胀预测能力的实证分析[J].中国货币市场,2005(10):37-39. |
| 作者姓名： | 朱世武 |
| 作者单位： | [1]清华大学经济管理学院金融系副教授 [2]中国金融学会金融工程专业委员会委员 [3]清华大学中国金融研究中心金融数据库总监 |
| 摘 要： | 国外的研究表明，利率期限结构对一国的通货膨胀率具有一定程度的预测能力。那么，在我国，利率期限结构是否隐含了未来通货膨胀的信息，央行又能否使用利率期限结构作为制定和度量货币政策的依据呢？本文通过银行间债券市场的收益率数据拟合得到的利率期限结构，分三个步骤对此进行了验证。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 通货膨胀率 各义利率 实际利率 预测能力 实证分析 银行间债券市场 货币政策 数据拟合 收益率 |
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