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| CVaR最优投资组合光滑模型及实证分析 | |
| 引用本文： | 安佰玲,张勇.CVaR最优投资组合光滑模型及实证分析[J].中国农业银行武汉培训学院学报,2007(5):53-54. |
| 作者姓名： | 安佰玲 张勇 |
| 作者单位： | 1. 淮北煤炭师范学院,安徽,淮北,235000 2. 西安交通大学理学院,陕西,西安,710049 |
| 摘 要： | 本文针对CVaR最优投资组合线性模型算法收敛速度不理想,引入光滑因子将模型转化为光滑函数模型,通过实证表明光滑模型与线性模型在求解VaR结果基本一致,且收敛速度远远优于线性模型。 |
| 关 键 词： | 线性模型 光滑模型 |
| 文章编号： | 1004-4817（2007）05-0053-02 |
| 修稿时间： | 2007-08-01 |
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