| 如何利用CDS市场数据拟合不同存活率模型 |
| |
| 作者姓名： | Gabo Lopez-Calva Kevin Shea |
| |
| 作者单位： | MathWoks公司 |
| |
| 摘 要： | 信贷衍生工具评估的关键要素是违约时间模型。此类事件隐含的不确定性通过违约概率分布（也称为违约期限结构）模型获取,此模型对发行人在未来给定时间间隔内的违约概率进行建模。违约概率估算具有不同的类型：历史违约概率采用公司的信用等级转换或评分模型进行估算；结构模型综合市场以及资产负债表信息来计算违约概率；风险中性概率采用简化模型通过单纯的市场数据进行推导。
|
| 关 键 词： | 时间模型 综合市场 数据拟合 存活率 CDS 概率分布 利用 结构模型 |
How to use CDS on the market data to fitting different survival probility model |
| |
| Gabo Lopez-Calva,Kevin Shea.How to use CDS on the market data to fitting different survival probility model[J].Financial Computer of China,2011(1):73-78. |
| |
| Authors: | Gabo Lopez-Calva Keyin Shea |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
