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基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析
引用本文:芦天宇.基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析[J].财会学习,2018(2).
作者姓名:芦天宇
作者单位:南京财经大学
摘    要:期权交易涉及的因素众多,这些因素不仅会影响到价格的变动,还在变化中形成一定的规律,基于此,本文就期权定价的敏感性进行详细分析.分析得出,由于MATLAB是以Black-scholes-Merton期权定价为基础模型而设计出的金融衍生产品工具,因此Black-scholes模型并不是MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象,Black-scholes-Merton模型才是.由此在MATLAB的功能基础上成功求得欧式期权定价敏感性的计算公式,并实现在Word中的快捷计算.

关 键 词:MATLAB  Black-scholes-Merton模型  敏感指标
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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