基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析 |
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引用本文: | 芦天宇.基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析[J].财会学习,2018(2). |
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作者姓名: | 芦天宇 |
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作者单位: | 南京财经大学 |
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摘 要: | 期权交易涉及的因素众多,这些因素不仅会影响到价格的变动,还在变化中形成一定的规律,基于此,本文就期权定价的敏感性进行详细分析.分析得出,由于MATLAB是以Black-scholes-Merton期权定价为基础模型而设计出的金融衍生产品工具,因此Black-scholes模型并不是MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象,Black-scholes-Merton模型才是.由此在MATLAB的功能基础上成功求得欧式期权定价敏感性的计算公式,并实现在Word中的快捷计算.
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关 键 词: | MATLAB Black-scholes-Merton模型 敏感指标 |
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