| 期权定价理论的发展和倒向随机微分方程 |
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| 引用本文： | 陈佳,乔节增,吴润衡.期权定价理论的发展和倒向随机微分方程[J].内蒙古财经学院学报,2006(4). |
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| 作者姓名： | 陈佳 乔节增 吴润衡 |
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| 作者单位： | 1. 北方工业大学,理学院,北京,100041
2. 内蒙古财经学院,基础部,内蒙古,呼和浩特,010051 |
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| 摘 要： | 本文总结了期权定价理论的发展历程及其主要的数学模型,而期权定价理论在发展的过程中促进了一类新的方程———倒向随机微分方程的发展,并且倒向随机微分方程在期权定价中也有重要应用。
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| 关 键 词： | 金融数学 期权定价理论 倒向随机微分方程 |
The Development of The Option Pricing Theory and Backward Stochastic Differential Equation |
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| CHEN Jia,QIAO Jie-zeng,WU Run-heng.The Development of The Option Pricing Theory and Backward Stochastic Differential Equation[J].Journal of Inner Mongolia Finance and Economics College,2006(4). |
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| Authors: | CHEN Jia QIAO Jie-zeng WU Run-heng |
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