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三次多项式样条函数在国债利率期限结构研究中的应用
引用本文:郭多祚,刘琳琳.三次多项式样条函数在国债利率期限结构研究中的应用[J].内蒙古财经学院学报,2006(4).
作者姓名:郭多祚  刘琳琳
作者单位:东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116023
摘    要:利率期限结构一直是金融学领域的一个研究重点。本文同时利用三次多项式样条函数和三次多项式函数构造出隐含在上交所和深交所国债价格中的利率期限结构,并通过与三次多项式函数的比较,对三次多项式样条函数构造利率期限结构的能力做出评价,得出这样的结论:三次多项式样条函数在构造利率期限结构时虽然是一种贴近原始数据,比较精确的方法,但是它存在着过度拟合数据的可能性,因此使用时应该仔细斟酌,把握好拟合尺度。

关 键 词:三次多项式样条函数  三次多项式函数  利率期限结构

The Use of Cubic Polynomial Spline Functions in The Research of Term Structure of Interest Rate of The Public Debts
GUO Duo-zuo,LIU Lin-lin.The Use of Cubic Polynomial Spline Functions in The Research of Term Structure of Interest Rate of The Public Debts[J].Journal of Inner Mongolia Finance and Economics College,2006(4).
Authors:GUO Duo-zuo  LIU Lin-lin
Abstract:
Keywords:
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