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基于GARCH模型的上证综指波动性分析
引用本文:赵娴,戴磊.基于GARCH模型的上证综指波动性分析[J].内蒙古财经学院学报,2009(2):57-60.
作者姓名:赵娴  戴磊
作者单位:1. 北京物资学院,经济学院,北京,101149
2. 江南证券有限责任公司,金融研究所,北京,100012
基金项目:北京市教委项目(SM20071003705)
摘    要:近年来,我国证券业发展迅猛,其所倡导的量化的风险管理理念获得市场的巨大认同,市场上对证券投资风险测量方法的需求也日益强烈。通过对GARCH模型簇的简要分析,利用其对中国证券市场波动性进行实证研究,指出证券市场存在的种种特点和不足,拓展了该理论在中国证券市场上的应用。实例研究表明,GARCH模型簇具有重要的理论意义和现实意义,不但可以帮助投资者针对具体的实际情况作出风险的测定与防范,而且对政策的制定者也具有很大的参考价值。

关 键 词:GARCH模型  波动性  风险管理

Volatility Analysis of SSE Composite Index which Based on GARCH Model
ZHAO Xian,DAI Lei.Volatility Analysis of SSE Composite Index which Based on GARCH Model[J].Journal of Inner Mongolia Finance and Economics College,2009(2):57-60.
Authors:ZHAO Xian  DAI Lei
Abstract:
Keywords:
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