我国保险公司经济资本度量研究——基于GARCH-EVT与COPULA的两阶段模型 |
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引用本文: | 郭祥.我国保险公司经济资本度量研究——基于GARCH-EVT与COPULA的两阶段模型[J].内蒙古财经学院学报,2011(5):15-18. |
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作者姓名: | 郭祥 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学保险学院,北京,100029 |
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基金项目: | 中国人民财产保险股份有限公司灾害研究基金,对外经贸大学研究生科研创新项目 |
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摘 要: | 现有的保险公司经济资本研究多关注保险业务风险,较少考虑投资风险。本文结合上述两个方面对经济资本进行更全面地测算,使用GARCH与EVT模型进行收益率序列的边缘分布拟合,使用Copula连接各业务部门损益率的边缘分布以更好地模拟整体风险损失数据。测算结果显示该方法可以更有效地反映保险公司的经济资本需求,比单纯考虑保险赔付部门情况下更为科学。
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关 键 词: | 经济资本 GARCH Copula 极值理论 |
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