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| 加入时变溢价的利率期限结构研究 | |
| 引用本文： | 胡丽玲,黄雪琴,常彬.加入时变溢价的利率期限结构研究[J].海南金融,2013(8):17-20. |
| 作者姓名： | 胡丽玲 黄雪琴 常彬 |
| 作者单位： | 1. 南京财经大学经济学院 江苏南京210046 2. 厦门大学 王亚南经济研究院,福建厦门,361005 |
| 摘 要： | 本文在理性预期假说的基础上,利用上海银行间同业拆借利率(Shibor)长短期利率数据,对加入时变风险溢价的利率期限结构进行了实证研究,结果表明:理性预期假说可以解释我国利率市场的预测作用,风险溢价因子为常数时的利率期限结构模型不能解释实际利率数据,而加入经期限修正的风险溢价因子后,利率期限结构模型能够解释长短期利率的预期理论。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 理性预期假说 风险溢价因子 SHIBOR |
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