IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析 |
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引用本文: | 姜海军,惠晓峰,李雪松.IRB法在防范商业银行未预期风险中的作用分析[J].海南金融,2006,13(8):48-51. |
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作者姓名: | 姜海军 惠晓峰 李雪松 |
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作者单位: | 1. 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 2. 中国工商银行哈尔滨市分行,黑龙江,哈尔滨,150036 |
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摘 要: | IBR法对信用风险未预期损失监管资本要求,按照公司、主权、银行、零售和股权类别分别规定了具体的计量方法,内部法计量未预期损失的资本要求和资本充足率的关键有两个:一是风险因素。在满足监管要求的前提下,银行可以根据自己估计的风险因素计量资本要求,这反映了内部法的进步性。二是风险权重函数。与内部法的通用计量模型相比,随着银行风险管理水平的提高,银行内部资产组合计量模型会逐步取代内部法的通用模型,这反映了内部法的过渡性。
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关 键 词: | 巴塞尔新资本协议 IBR法 信用风险 监管资本 |
文章编号: | 1003-9031(2006)08-0048-04 |
收稿时间: | 04 13 2006 12:00AM |
修稿时间: | 2006年4月13日 |
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