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| 基于La-VaR模型的中国国债市场流动性风险研究 | |
| 引用本文： | 胡方琦,宋琴.基于La-VaR模型的中国国债市场流动性风险研究[J].海南金融,2016(1):17-22. |
| 作者姓名： | 胡方琦 宋琴 |
| 作者单位： | 华中师范大学经济与工商管理学院,湖北武汉,430000 |
| 摘 要： | 本文基于La-VaR模型测度中国国债市场流动性风险，并选取2009—2015年上证国债指数为数据，采用GARCH-VaR模型和La-VaR模型度量国债市场所面临的流动性风险，分析La-VaR模型对我国国债市场流动性风险测度的有效性。结果表明：相对于传统的VaR模型，La-VaR模型能更好的测度国债市场的流动性风险，且La-VaR模型的预测结果与国债市场的表现大致吻合，可对国债市场进行较好的预测。 |
| 关 键 词： | 国债市场 流动性风险 La-VaR模型 |
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