非线性视角下短期资本流动对我国宏观经济的影响研究 |
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引用本文: | 丁竹君,李明辉,杨冬.非线性视角下短期资本流动对我国宏观经济的影响研究[J].海南金融,2015(3). |
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作者姓名: | 丁竹君 李明辉 杨冬 |
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作者单位: | 西北师范大学经济学院,甘肃兰州,730070 |
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摘 要: | 本文基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型考察了2006—2012年间短期资本流动对我国宏观经济冲击的影响,实证结果显示:宏观经济变量参数在样本区间内具有明显非线性特征;中美利差的变化会使资本流动产生频繁波动,资本的流动又能减少中美两国的利差;短期资本的流动对我国产出和通货膨胀均产生了正向的推动作用,但传导机制在金融危机前后出现了显著的差异。因此,我国应密切关注国际资本的流动情况,避免资本短期内大量的流出而对我国经济产生不良的影响。
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关 键 词: | 短期资本 MCMC算法 Bayesian估计 时变参数向量自回归 |
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