基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险定价模型构建 |
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引用本文: | 白雯娟.基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险定价模型构建[J].海南金融,2015(3):9-15. |
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作者姓名: | 白雯娟 |
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作者单位: | 中央财经大学保险学院,北京,100081 |
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摘 要: | 本文结合BS期权定价模型和完全信息下的动态博弈理论,构建出基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险的定价模型,该模型既考虑了保险资金的时间价值和风险价值,又结合了动态博弈模型的局中人策略行为分析过程的优势,更好地、更准确地还原了再保险合同签订时合同双方的决策考虑。同时,将这种复杂动态金融条件下的决策求解进行了较大程度的简化,帮助我们在原有的再保险定价模型的基础上发展出对跨领域的思考。
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关 键 词: | 超赔再保险 BS期权定价模型 动态博弈 |
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