我国经济周期波动的实证研究 一个基于H-P滤波的实证研究 |
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引用本文: | 郑卫国,陈萍.我国经济周期波动的实证研究 一个基于H-P滤波的实证研究[J].海南金融,2008(3):8-12. |
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作者姓名: | 郑卫国 陈萍 |
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作者单位: | 中国人民银行厦门市中心支行,福建厦门,361004 |
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摘 要: | 本文采集了23个主要宏观经济变量数据,通过H-P滤波分解得到它们的周期性成分,计算这些周期性成分的标准差、自相关系数以及它们之间的时差相关系数。并在此基础上,分析了我国经济周期波动的经验特征,总结出我国经济周期波动的典型化事实,得出对我国经济发展的启示。
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关 键 词: | 经济周期波动 典型化事实 HP滤波 |
文章编号: | 1003-9031(2008)03-0008-05 |
修稿时间: | 2008年1月10日 |
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