|
|||||
|
|
| 多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究 | |
| 引用本文： | 戴钰.多标的资产期权定价的Monte Carl模拟方法及其应用研究[J].海南金融,2012(4):39-42. |
| 作者姓名： | 戴钰 |
| 作者单位： | 长沙理工大学文法学院,湖南长沙,410076 |
| 摘 要： | 鉴于一般的偏微分解析方法和传统数值方法处理高维期权定价问题存在很大困难,本文在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素,模拟算例的结果显示模拟效果较好. |
| 关 键 词： | 多标的资产 期权定价 随机微分方程 蒙特卡罗模拟 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |