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| 我国沪深300指数基金择时和选股能力实证分析 | |
| 引用本文： | 肖俊,王向荣.我国沪深300指数基金择时和选股能力实证分析[J].海南金融,2015(4):44-47. |
| 作者姓名： | 肖俊 王向荣 |
| 作者单位： | 山东科技大学 金融工程研究所,山东 青岛,266590 |
| 摘 要： | 本文运用T-M模型和H-M模型，采用2012—2013年的交易数据，对我国已上市的21只沪深300指数基金的择时选股能力进行实证分析。实证结果显示：我国沪深300指数基金经理的选股能力较差，基金经理未能给投资者带来超额收益；在择时方面，基金经理普遍具有一定的择时能力，但不具备强择时能力；基金经理的择时能力和选股能力呈强烈的负相关性。 |
| 关 键 词： | 指数基金 选股能力 择时能力 |
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