| VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究 |
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| 引用本文： | 曹乾,何建敏.VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[J].中央财政金融学院学报,2004(5):31-35. |
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| 作者姓名： | 曹乾 何建敏 |
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| 作者单位： | 东南大学金融与保险研究所 南京210009
(曹乾)，东南大学金融与保险研究所 南京210009(何建敏) |
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| 摘 要： | 本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型--VaR,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等,最后探讨了该模型在我国的适用性问题.
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| 关 键 词： | 金融资产 市场风险 |
| 文章编号： | 1000-1549(2004)05-0031-05 |
| 修稿时间： | 2004年2月16日 |
The Model of Financial Assets Market Risk Measurement and Its Applicability to Our Country |
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| CAO Qian,HE Jian-min.The Model of Financial Assets Market Risk Measurement and Its Applicability to Our Country[J].Journal of Central University of Finance & Economics,2004(5):31-35. |
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| Authors: | CAO Qian HE Jian-min |
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| Institution: | CAO Qian HE Jian-min |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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