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股指期货定价方法研究
引用本文:杨国梁,薛宏刚,徐成贤.股指期货定价方法研究[J].中央财政金融学院学报,2008(11):28-31.
作者姓名:杨国梁  薛宏刚  徐成贤
作者单位:西安交通大学经济与金融学院
摘    要:本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间。该结论对于确定股指期货投资机会以及套利机会等具有重要的意义。

关 键 词:股指期货  无套利区间  借贷利差  交易成本  不完美市场

Research Pricing Method of Stock Index Futures
YANG Guo-liang,XUE Hong-gang,XU Cheng-xian.Research Pricing Method of Stock Index Futures[J].Journal of Central University of Finance & Economics,2008(11):28-31.
Authors:YANG Guo-liang  XUE Hong-gang  XU Cheng-xian
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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