首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

我国证券投资基金投资风格实证研究
引用本文:张津,王卫华.我国证券投资基金投资风格实证研究[J].中央财政金融学院学报,2006(1):29-33.
作者姓名:张津  王卫华
作者单位:北京大学光华管理学院 北京100876
摘    要:本文利用我国公开披露的证券投资基金收益率数据,对关于投资风格分析的夏普模型在我国的适用性进行验证分析,得出该模型对我国证券投资基金进行投资风格分析是有效的,是观察、判断管理人投资风格及其变化的一个良好工具的结论,并概括出我国证券投资基金的投资风格特点。

关 键 词:证券投资基金  投资风格  夏普模型
文章编号:1000-1549(2006)01-0029-05
收稿时间:10 18 2005 12:00AM
修稿时间:2005年10月18

The Empirical Study on Investment Styles of Equity Funds in China
ZHANG Jin,WANG Wei-hua.The Empirical Study on Investment Styles of Equity Funds in China[J].Journal of Central University of Finance & Economics,2006(1):29-33.
Authors:ZHANG Jin  WANG Wei-hua
Institution:ZHANG Jin WANG Wei-hua
Abstract:The thesis makes an empirical study on the application of Sharpe model in the analysis of the investment styles of equity funds in China.It comes to the conclusion that the Sharpe model is suitable for analyzing the investment styles and their changes of equity fund managers in China.The characteristics of investment styles of equity funds are drawn based on this empirical study.
Keywords:Equity fund Investment style Sharpe model
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号