ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究 |
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引用本文: | 李清,赵俐佳.ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究[J].西安金融,2004(11):31-32. |
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作者姓名: | 李清 赵俐佳 |
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作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院统计系 陕西西安710061
(李清),西安交通大学经济与金融学院统计系 陕西西安710061(赵俐佳) |
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摘 要: | 本文利用ARCH类模型对我国深市综合指数的波动进行拟合,结果表明:EARCH模型对我国股市有较好的拟合效果。
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关 键 词: | 股票市场 ARCH模型 EARCH模型 |
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