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| ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究 | |
| 引用本文： | 李清,赵俐佳.ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究[J].西安金融,2004(11):31-32. |
| 作者姓名： | 李清 赵俐佳 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院统计系 陕西西安710061 (李清)，西安交通大学经济与金融学院统计系 陕西西安710061(赵俐佳) |
| 摘 要： | 本文利用ARCH类模型对我国深市综合指数的波动进行拟合,结果表明:EARCH模型对我国股市有较好的拟合效果。 |
| 关 键 词： | 股票市场 ARCH模型 EARCH模型 |
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