银行操作风险衡量方法比较研究 |
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引用本文: | 鲍未平.银行操作风险衡量方法比较研究[J].西安金融,2008(7). |
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作者姓名: | 鲍未平 |
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作者单位: | 山东大学 山东济南250100 |
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摘 要: | 2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布新资本协议,首次提出对操作风险进行量化并将其纳入资本监管。新资本协议提供三种操作风险衡量方法:基本指标法、标准法和高级计量法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定一套用来衡量银行是否有资格使用某种衡量方法的标准,银行可以选择合适的方法对操作风险进行衡量。本文从适用标准、计算方法、优缺点和适用性等方面对三种衡量方法做比较分析,以使银行能更好地衡量操作风险,提高操作风险管理水平。
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关 键 词: | 巴塞尔新资本协议 操作风险 比较 |
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