关于中国股市弱式有效分析中金融计量方法的比较 |
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引用本文: | 张军.关于中国股市弱式有效分析中金融计量方法的比较[J].西安金融,2005(2):33-37. |
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作者姓名: | 张军 |
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作者单位: | 山东大学经济研究中心,山东济南250100 |
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摘 要: | 本文对1993年以来关于中国股市是否弱式有效分析中采用的金融计量方法进行总结,指出各自的优点、不足和它们之间的联系,并介绍了更适合高频金融数据的广义谱导数方法和新近的研究成果。对这些计量工具和检验方法的比较分析,最终是为了强调金融计量分析的理念和其方法的独特性。
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关 键 词: | 计量方法 有效分析 中国股市 1993年 研究成果 金融数据 比较分析 检验方法 计量工具 计量分析 独特性 |
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