| 商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例 |
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| 引用本文： | 郭英,柳琨.商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例[J].金融教学与研究,2010(4):26-28,33. |
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| 作者姓名： | 郭英 柳琨 |
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| 作者单位： | 同济大学经济金融系,上海,200092 |
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| 摘 要： | 在西方商业银行主要使用的四种利率风险度量模型,即利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型中,由于利率敏感性缺口模型简单易用,其测量对象、计算手段和数据等外部条件要求,都对我国商业银行目前的利率风险管理有较好的适用性。我国商业银行对净利息收入存在着强烈的依赖性,其利率风险大多来自于存贷款利差的变动,这一特点更适合使用利率敏感型缺口来度量利率风险。
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| 关 键 词： | 利率风险 度量 利率缺口模型 |
Commercial Bank Interest Rate Gap Analysis |
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| Guo Ying,Liu Kun.Commercial Bank Interest Rate Gap Analysis[J].Finance Teaching and Research,2010(4):26-28,33. |
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| Authors: | Guo Ying Liu Kun |
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| Keywords: | |
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