| 资产规模、资本状况与商业银行资产组合行为——基于中国银行业面板数据的实证分析 |
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| 引用本文： | 索彦峰,陈继明.资产规模、资本状况与商业银行资产组合行为——基于中国银行业面板数据的实证分析[J].金融研究,2008(6). |
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| 作者姓名： | 索彦峰 陈继明 |
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| 作者单位： | 上海浦东发展银行博士后工作站;中国人民银行金融研究所; |
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| 基金项目： | “高等学校全国优秀博士论文作者专项资助项目(200203)”; 哲学社会科学创新基地“南京大学经济转型和发展研究中心”子课题“经济转型理论与经济运行机制研究”项目的资助 |
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| 摘 要： | 本文立足于我国转型期内的经济金融特征,构造了一个银行资产组合行为的局部均衡模型。在对中国银行业按照资产规模和资本状况进行分类的基础上,本文的实证分析证明了模型的基本含义:由于银行间的异质性,紧缩性货币政策之后商业银行的资产组合行为体现出了截面效应。基于此,本文提出了确立以银行资产组合行为为基础的货币政策决策体系,加强货币政策与监管政策之间的协调等政策建议,以提高货币政策的有效性。
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| 关 键 词： | 资产规模 资本状况 资产组合行为 截面效应 |
Asset Size,Capital Strength and Portfolio of Commercial Banks |
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| Suo Yanfeng Chen Jiming.Asset Size,Capital Strength and Portfolio of Commercial Banks[J].Journal of Financial Research,2008(6). |
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| Authors: | Suo Yanfeng Chen Jiming |
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| Abstract: | According to the economic and financial characteristics in the transitional period of China,the paper establishes a partial equilibrium model of bank's portfolio behaviors.Then the authors empirically analyze the primary implication of the model based on classification of the banking sector in terms of asset size and capital strength.The result proves that because of the heterogeneity of banks,the portfolio behavior of banks reflect a cross-sectional effect after tightening monetary policy.In order to impro... |
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| Keywords: | asset size capital strength portfolio behavior cross-sectional effect |
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