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新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响:亲经济周期效应研究
引用本文:王胜邦,陈颖.新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响:亲经济周期效应研究[J].金融研究,2008(5).
作者姓名:王胜邦  陈颖
作者单位:中国银行业监督管理委员会国际部;
摘    要:新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。

关 键 词:内部评级法  亲经济周期效应  违约概率  违约损失率  违约风险暴露  风险权重函数  

The Impacts of IRB on the Macroeconomic Performance:from a Procyclicality Perspective
Wang Shengbang Chen Ying.The Impacts of IRB on the Macroeconomic Performance:from a Procyclicality Perspective[J].Journal of Financial Research,2008(5).
Authors:Wang Shengbang Chen Ying
Abstract:
Keywords:IRB  procyclicality  PD  LGD  EAD  risk-weighted function  
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