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VaR模型比较技术及其评价——理论、实证回顾及其应用初探
引用本文:刘子斐,史敬.VaR模型比较技术及其评价——理论、实证回顾及其应用初探[J].金融研究,2008(5).
作者姓名:刘子斐  史敬
作者单位:西安交通大学管理学院;深圳平安银行总行;
摘    要:随着VaR模型的不断创新,各类VaR模型的比较技术也由采用单一的回顾测试转变为设计一套较完整的比较评价体系来进行比较研究。近十年来,通过将指标评价工具、假设检验工具和比较评价工具三类VaR模型的比较工具进行不同的组合,学术界涌现出了大量相关的理论和实证文献。本文尝试对其进行较全面的回顾,并结合中国实际进行初步探索。

关 键 词:VaR模型  指标评价工具  假设检验工具  比较评价工具  

Evaluation and Comparison of VaR Model
Liu Zifei Shi Jing.Evaluation and Comparison of VaR Model[J].Journal of Financial Research,2008(5).
Authors:Liu Zifei Shi Jing
Abstract:Following with the incessant innovation of VaR model,various VaR models are preceding compara- tive research by changing the measure from the single retrospective test to an integrated comparative system.In recent years,a number of theories and demonstration reference are appearing gradually under the deferent com- bination among index evaluation tools,tentative tools and comparative evaluated tools.Based on above,this pa- per attempts to comprehensively review the innovation of VaR model and primarily stud...
Keywords:Value-at-Risk model  index evaluation tools  tentative tools  comparative evaluated tools  
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