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| 商业银行个人住房抵押贷款违约风险损失度量研究 | |
| 引用本文： | 聂世宇.商业银行个人住房抵押贷款违约风险损失度量研究[J].广西金融研究,2007(10):20-23. |
| 作者姓名： | 聂世宇 |
| 作者单位： | 中国人民银行柳州市中心支行,广西,柳州,545001 |
| 摘 要： | 随着个人住房抵押贷款的快速发展,我国商业银行个人住房贷款业务所聚集的潜在风险正日益凸现.本文借鉴国内外最新研究成果,从防范风险、提高商业银行资金利用效率的角度,应用Credit metric风险度量模型对采集数据进行度量研究,重点测量了商业银行个人住房抵押贷款所面临的非预期损失,得到了各信用等级抵押贷款的风险价值以及商业银行该为此贷款提取的经济资本,并提出了建立更加科学合理的经济资本缓冲制度的对策建议. |
| 关 键 词： | 个人住房抵押贷款 违约风险 经济资本 风险管理 |
| 文章编号： | 1002-6452（2007）10-0020-04 |
| 收稿时间： | 2007-07-13 |
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