|
|||||
|
|
| 中国和台湾地区经济波动的实证研究 | |
| 引用本文： | 王宇新,姚梅.中国和台湾地区经济波动的实证研究[J].广西金融研究,2011(3):79-82. |
| 作者姓名： | 王宇新 姚梅 |
| 作者单位： | [1]合肥工业大学,安徽合肥230009 [2]北京师范大学经济与工商管理学院,北京100875 |
| 摘 要： | 本文利用ARCH类模型对中国和台湾地区的实际GDP增长率的波动进行了实证分析,结果表明,中国实际GDP增长率的波动有ARCH效应,并且GARCH模型拟合效果最好,而台湾地区实际GDP增长率的波动没有ARCH效应。这表明中国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的,而台湾地区的GDP的波动率是不变的。 |
| 关 键 词： | 实际GDP ARCH类模型 波动性 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |