Garman-Kohlhagen期权定价模型的实证检验及分析 |
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引用本文: | 张振宇.Garman-Kohlhagen期权定价模型的实证检验及分析[J].武汉金融,2012(1):37-39. |
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作者姓名: | 张振宇 |
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作者单位: | 中山大学岭南学院 |
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摘 要: | 本文首先介绍了Garman-Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman-Kohlhagen模型的有效性进行了验证。然后就Garman-Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理。最后,本文分析了Garman-Kohlhagen模型存在系统性偏差的可能原因。
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关 键 词: | 外汇期权 Garman-Kohlhagen期权定价模型 实证检验 线性回归 系统性偏差 |
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