中国证券投资基金与股票市场稳定性的实证研究 |
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引用本文: | 陈俊.中国证券投资基金与股票市场稳定性的实证研究[J].武汉金融,2011(4). |
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作者姓名: | 陈俊 |
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作者单位: | 中国社会科学院,北京,100836 |
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摘 要: | 本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
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关 键 词: | 基金 股票 市场 实证 |
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