首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

基于copula的投资组合选择模型的研究
引用本文:尹向飞,陈柳钦.基于copula的投资组合选择模型的研究[J].济南金融,2009(2):56-59.
作者姓名:尹向飞  陈柳钦
作者单位:南开大学经济学院;天津社会科学院;
基金项目:湖南省自然科学基金项目(05JJ40103)的阶段性研究成果
摘    要:本文首先介绍了投资组合理论与copula,然后给出基于概率的收益率等定义,建立基于概率的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法,接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析,发现在收益率(基于概率的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险。pápápá

关 键 词:PVar  VAR  Copula  投资组合

Research of Portfolio Investment Model Based on Copula
Yin Xiangfei/Chen Liuqin.Research of Portfolio Investment Model Based on Copula[J].Jinan Finance,2009(2):56-59.
Authors:Yin Xiangfei/Chen Liuqin
Abstract:Theories of investment portfolio and copula are introduced at first,then some return definitions based on probability po are advanced and investment portfolio selection model which is based on the definition of yield based on probability po are established.Detailed solution to the model is offered afterward.In the third and fourth part of the paper demonstration analysis and conclusion are advanced.
Keywords:PVar  VaR  Copula  Investment Portfolio  
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号