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| 我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究 | |
| 引用本文： | 吴贤荣,杨宇舟.我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究[J].济南金融,2007(12):70-75. |
| 作者姓名： | 吴贤荣 杨宇舟 |
| 作者单位： | 湖南大学 湖南长沙410079 |
| 摘 要： | 本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。 |
| 关 键 词： | 涨跌幅限制 波动性外溢假说 延迟价格发现假说 阻碍交易假说 |
| 文章编号： | 1004-0900(2007)12-0070-06 |
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