外部冲击对银行风险承担波动的影响

本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。