| 商业银行抵押风险分析 |
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| 引用本文： | 于晨曦,孙俊波.商业银行抵押风险分析[J].金融论坛,2008,13(1):41-47. |
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| 作者姓名： | 于晨曦 孙俊波 |
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| 作者单位： | 1. 中国工商银行授信业务部押品价值评估处,北京,100032
2. 中国银行业协会,北京,100034 |
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| 摘 要： | 抵押是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一.抵押品对商业银行优化资本结构、改变盈利模式和防范信用风险有着重要的作用和意义.本文首先借助一个数量模型和LGD的概念,对抵押品的风险缓释功能进行了理论分析,进而结合我国商业银行抵押贷款现状的统计结果,分析了当前银行抵质押业务中存在的问题,据此给出了对策建议.
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| 关 键 词： | 商业银行 抵押 巴塞尔协议 违约损失率 商业银行 防范信用风险 分析 Banks Commercial Risk 对策 问题 存在 业务 质押 统计结果 现状 抵押贷款 结合 理论 缓释功能 数量模型 意义 作用 |
| 文章编号： | 1009-9190(2008)01-0041-07 |
| 修稿时间： | 2007年11月6日 |
An Analysis on Collateral Risk of Commercial Banks |
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| YU Chen-xi,SUN Jun-bo.An Analysis on Collateral Risk of Commercial Banks[J].Finance Forum,2008,13(1):41-47. |
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| Authors: | YU Chen-xi SUN Jun-bo |
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