| 商业银行逆周期资本缓冲机制的构建 |
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| 引用本文： | 崔婕,沈沛龙.商业银行逆周期资本缓冲机制的构建[J].金融论坛,2015(2):38-45. |
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| 作者姓名： | 崔婕 沈沛龙 |
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| 作者单位： | 山西财经大学财政金融学院;山西财经大学研究生学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”(71173140);山西省软科学研究项目(2012041022-01)的研究成果 |
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| 摘 要： | 本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
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| 关 键 词： | 商业银行 顺周期性 逆周期 资本缓冲 信贷/GDP指标 审慎监管 |
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