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| 资产证券化与银行业系统性风险 ——基于"去一"分析法的应用 | |
| 作者姓名： | 安丛梅 |
| 作者单位： | 辽宁大学经济学院 |
| 摘 要： | 本文以防范银行业系统性风险为出发点,考察资产证券化对银行业系统性风险的影响,并运用最新的"去一"分析法对不同类型银行的系统性风险贡献度展开研究.在此基础上,本文考察了资产证券化对银行业系统性风险的影响路径,以及不同类型银行构成的银行系统中,影响路径的异质性.研究结果表明,资产证券化显著增加了银行业系统性风险,且中等规模银行及股份制商业银行是风险的主要来源者和传播者;此外,银行间产品互持路径对银行业系统性风险的影响并不显著,但应用"去一"依次去除大规模银行以及大型国有商业银行后,该路径显著通畅.这说明,资产证券化产品在银行间的互持现象,在一定程度上增加了银行间的关联度,进而提升了银行业系统性风险. |
| 关 键 词： | 资产证券化 银行业系统性风险 "去一"分析法 银行业监管 |
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