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| 宏观变化、银行结构与流动性风险——基于流动性覆盖率LCR的实证分析 | |
| 作者姓名： | 陈红林键杨国强 |
| 作者单位： | 1.中国银监会江苏银监局 |
| 摘 要： | 流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。本文基于内外部因素分析框架,运用压力情景下的LCR作为风险评价指标,通过构建VAR计量模型,借助脉冲响应函数和方差分解方法,定量验证了宏观变化、结构调整对大型、中型银行流动性的冲击效应及贡献度大小。研究发现,外部宏观因素对银行流动性风险的影响增强。其中,大型银行得益于被动负债和中央银行的救助优势,对自身资产负债结构摆布及流动性风险管控能力更强;中型银行由于同业及表外业务过快扩张,流动性风险更为突出。据此,宏观层面要更加注重宏观流动性把控,强化金融监管行为的有机协调;微观上则应进一步提升银行流动性风险管理能力,加强同业、表外业务的全面流动性管理与监管。 |
| 关 键 词： | 商业银行 流动性风险 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解 |
Macro Shocks,Banking Structure and Liquidity Risk:An Empirical Analysis based on LCR |
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