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股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究
引用本文:刘东君,李源.股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究[J].中国内部审计,2012(5):79-85.
作者姓名:刘东君  李源
作者单位:南京审计学院金融学院
摘    要:基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。

关 键 词:资本市场  公募基金  沪深300股指期货  最优套期保值率  套保绩效
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