股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究 |
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引用本文: | 刘东君,李源.股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究[J].中国内部审计,2012(5):79-85. |
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作者姓名: | 刘东君 李源 |
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作者单位: | 南京审计学院金融学院 |
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摘 要: | 基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
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关 键 词: | 资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效 |
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